【IMMポジション】調整が進んだドル円は売り再開か?

ビッグバナー広告

IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】(1月11日予測)円は様子見、ユーロは売りが再開
指数平滑法による予測【円】では、1/11(水)の差引前週比はプラスマイナス0という結果になりました。大統領就任式を控えて、様子見の1週間になるかもしれません。【ユーロ】では、1/11(水)の差引前週比はマイナスが若干増加します。ユーロ売りの動きが再開しそうです。

①【円】の建て玉枚数|ポジション調整後の円売り再開か?

日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
1/4(水) 6:15 117.700 37,962 124,726 -86,764 245
1/11(水) 6:15 115.716 26,041 105,880 -79,839 6,925
1/18(水) 6:15 ↗︎  24,726 114,270 -89,544  -9,715 

(ドル円はXM Mac MT4(1月3,10日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、1/18(水)の差引前週比はマイナス(円売りが増加)という結果になりました。

1月11日には注目のトランプ次期米大統領の記者会見がありました。

先週の記事で、「115円付近までのポジション調整の動きがあるかもしれない」と書きましたが、実際には113.7円までドル売り、円買いのポジション調整がありました。

【注目の経済指標】(1月9〜13日)成人の日の1週間は米FRB幹部の講演が目白押し
成人の日の1週間の注目は、米FRB幹部の講演です。利上げ加速を示唆する発言【ドル高、円安に動く】をするのか、それとも昨今のドル高を牽制するような発言【ドル安、円高に動く】をするのか、注目したいと思います。特に、2017年のFOMC投票権を持つ幹部の発言は要チェックです。

私も記者会見を見ましたが、CNN記者との批判合戦などの場面では、とても大統領の資質があるとは思えず、不安を抱かざるを得ませんでした。

ポジションが大きく偏っていたこともあり、予想以上にリスク回避の円買いが進む結果となりました。

一方、記者会見で見えてきたこともあります。

投資家の多くが警戒していたドル高牽制発言については、話題にすら上がりませんでした

先週の記事にも書いていますが、「ドル高が株高を誘引している限り、事業家であるトランプ次期米大統領がドル高牽制発言をするなんてあり得ない」という考えは間違えなさそうです。

指数平滑法の予測では、円売りが増加しています。一旦ポジション調整が進みましたので、大統領就任式以降に、ドル買い、円売りが再開、加速するかもしれません。

②【ユーロ】の建て玉枚数|買いと売りが錯綜し方向性が見えず

日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
1/4(水) 6:15 1.04018 129,701 199,757 -70,056 -648
1/11(水) 6:15 1.05583 134,747 200,570 -65,823 4,233
1/18(水) 6:15  ↘︎ 128,052 199,789  -71,737 -5,914 

(ユーロドルはXM Mac MT4(1月3,10日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、1/18(水)の差引前週比はマイナス(ユーロ売りが増加)します。

年始の1/3(火)に1.03395ドルまでユーロが売られた後に、今週は1.068ドル付近までユーロが買い戻される結果とななりました。

先週もユーロ売り再開の予測をしましたが、指数平滑法による予測では、ユーロ売りが増加します。

ただし、そう大きなマイナス数字ではないので、まだ一方的な動きではなく、ユーロ売り、ユーロ買いが錯綜して、一進一退が続くと思います。

レクタングル(大)広告
レクタングル(大)広告

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする