【IMMポジション】予想は円買い!今週の注目は米雇用統計!

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。 詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。 それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。 先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円売り!週末のジャクソンホール講演に注目!
IMMポジションの予想は円売り。トランプリスク、北朝鮮リスクで進んだ円買いも108円が壁になって、そろそろ円安に進むかも。週末のジャクソンホールでのイエレンFRB議長の講演にも注目です。

1.【円】の建て玉枚数|予想は円買い!米雇用統計の賃金上昇率に注目!

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
8/16(水) 5:15 110.545 43,308 120,800 -77,492 18,321
8/23(水) 5:15 109.511 45,162 119,248 -74,086 3,406
8/30(水) 5:15  ↗︎ 45,403 117,985 -72,582 1,504

(ドル円はXM Mac MT4(8月15,22日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、8/30(水)の差引前週比は、「1,504枚のプラス(円買いが増加)」という結果になりました。 ちなみに、8/23(水)の差引前週比は、「3,406枚のプラス(円買いが増加)」でした。

先週のドル円は、108.6円〜109.8円。

先週の注目はジャクソンホール経済シンポジウム。イエレン議長の口からは金融政策に対してのコメントは飛び出さず。ドル円が動くことはなく、ほぼ無風イベントに終わりました。

先週末には北朝鮮が短距離ミサイルを発射。またトランプ大統領は、「メキシコ国境の壁建設実現のためには政府閉鎖も辞さない」と強気の姿勢を崩さず、政権運営に行き詰れば、政府閉鎖や債務上限によるデフォルトが現実味を帯びてきます。

IMMポジションの予想は円買い。

今週の注目は米雇用統計。物価上昇に不可欠な賃金上昇率の伸びに注目しましょう。北朝鮮リスク、トランプリスクにも引き続き注意が必要です。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ売り!1.12ドルの壁は破れるか?

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
8/16(水) 5:15 1.17375 190,336 111,069 79,267 -14,418
8/23(水) 5:15 1.17502 197,818 109,842 87,976 8,709
8/30(水) 5:15  ↘︎ 195,455 108,672 86,783 -1,193

(ユーロドルはXM Mac MT4(8月15,22日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、8/30(水)の差引前週比は、「1,193枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」という結果になりました。 ちなみに、8/23(水)の差引前週比は、「8,709枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

先週のユーロドルは、1.173ドル〜1.194ドル。

先週のジャクソンホールでドラギ総裁はイエレン議長と同様、金融政策には言及せず。これが小休止していたユーロ買いに安心感を与えて、1.194ドルまで進む展開になりました。

IMMポジションの予想はユーロ売り。

1.12ドル直前まで進んだユーロ買いが1.12ドルの壁を超えられるのか、それとも弾き返されるのか、注目しましょう。

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