IMMシカゴ先物ポジションの予測（指数平滑法）
ＦＸトレード手法【その１】投機筋の動きに乗っかろう！で紹介したシカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。
IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC（全米先物取引委員会）は、その集計結果を金曜日に公表しています。
IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。
それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか！ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い（Long）、売り（Short）のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。
また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分（サマータイムは5時15分）なので、その時間の為替レートを記載しています。
①投機筋の建て玉枚数の予測【円】
| 日付 | 時間 | ドル円 | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
| 12/14(水) | 6:15 | 115.188 | 62,432 | 125,861 | -63,429 | -29,492 |
| 12/21(水) | 6:15 | 117.825 | 64,200 | 139,649 | -75,449 | -12,020 |
| 12/28(水) | 6:15 | 64,200 | 147,058 | -82,858 | -7,409 |
（ドル円はXM Mac MT4（12月13,20日23:15）より抜粋、太字は予測値）
指数平滑法による予測【円】では、投機筋の建て玉枚数の差引前週比はマイナスですので、まだ円安が続きそうです。また差引前週比のマイナス幅は縮小傾向にあり、これまでの円売りの勢いに陰りが見えてきています。
②投機筋の建て玉枚数の予測【ユーロ】
| 日付 | 時間 | ユーロドル | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
| 12/14(水) | 6:15 | 1.06205 | 123,597 | 211,110 | -87,513 | 27,043 |
| 12/21(水) | 6:15 | 1.03873 | 117,460 | 195,505 | -78,045 | 9,468 |
| 12/28(水) | 6:15 | 122,253 | 210,036 | -101,217 | -23,172 |
（ユーロドルはXM Mac MT4（12月13,20日23:15）より抜粋、太字は予測値）
指数平滑法による予測【ユーロ】では、投機筋の建て玉枚数の差引のマイナスが大きくなっています。ユーロ売りの傾向が強く見られますので、12月20日の最安値1.03515の更新に要注意です。