【IMMポジション予測】円売りの勢い弱まる、ユーロは強い売り

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IMMシカゴ先物ポジションの予測(指数平滑法)

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!で紹介したシカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

①投機筋の建て玉枚数の予測【円】

日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
12/14(水) 6:15 115.188 62,432 125,861 -63,429 -29,492
12/21(水) 6:15 117.825 64,200 139,649 -75,449 -12,020
12/28(水) 6:15 64,200 147,058 -82,858 -7,409

(ドル円はXM Mac MT4(12月13,20日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、投機筋の建て玉枚数の差引前週比はマイナスですので、まだ円安が続きそうです。また差引前週比のマイナス幅は縮小傾向にあり、これまでの円売りの勢いに陰りが見えてきています

②投機筋の建て玉枚数の予測【ユーロ】

日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
12/14(水) 6:15 1.06205 123,597 211,110 -87,513 27,043
12/21(水) 6:15 1.03873 117,460 195,505 -78,045 9,468
12/28(水) 6:15 122,253 210,036 -101,217 -23,172

(ユーロドルはXM Mac MT4(12月13,20日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、投機筋の建て玉枚数の差引のマイナスが大きくなっていますユーロ売りの傾向が強く見られますので、12月20日の最安値1.03515の更新に要注意です。

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