【IMMポジション】3年ぶりにユーロトレンド転換!ユーロ買い続くか?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】2014年5月から続くユーロトレンドが3年ぶりに転換?
ユーロの差引は1,653枚のマイナス。ユーロ買いがユーロ売りに迫ってきました。予想では2014年5月から続いたユーロ売りがユーロ買いに反転。マクロン仏大統領誕生でユーロ買いが一気に進むかもしれません。ユーロ売りポジションは要注意!

1.【円】の建て玉枚数|予想は横ばい!5/14北朝鮮ミサイル発射!融和政策の文大統領の対応に注目!

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
5/3(水) 5:15 111.994 37,519 68,002 -30,483 -3,614
5/10(水) 5:15 114.288 42,635 78,942 -36,307 -5,824
5/17(水) 5:15  → 42,271 82,392 -40,121 -3,814

(ドル円はXM Mac MT4(5月2,9日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、5/17(水)の差引前週比は、「3,814枚のマイナス(円売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、5/10(水)の差引前週比は、「5,814枚のマイナス(円売りが増加)」でした。

先週のドル円は、114.3円まで円売りが進みましたが、その後失速。結局113.3円で取引を終えました。

週明けは、予想通りマクロン仏大統領の誕生で円売りが進みました。また文韓国大統領の誕生でも市場はリスクオン

このまま順調に円売りが進むと思いきや、市場の足かせになったのがトランプ大統領のFBIのコミー長官の解任です。昨年の大統領選挙でロシア関与疑惑を巡る操作を妨害するための解任だとの憶測が飛び交っています。

また、5月14日の早朝、また北朝鮮がミサイル発射との報道が飛び込んできました。北朝鮮との融和政策を掲げる文韓国大統領はどう対応するのか?早速の試練がやってきます。対応如何では市場のムードが一変し、一気に円高に振れる可能性を否定できません。

予想は、横ばい(若干の円売り)ですが、韓国、米国の政治リスクへの備えは忘れずに!

2.【ユーロ】の建て玉枚数|2014年5月から続くユーロ売りがユーロ買いに転換!このまま一気にユーロ買いが進む?

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
5/3(水) 5:15 1.09248 159,418 161,071 -1,653 19,242
5/10(水) 5:15 1.08658 155,581 133,182 22,399 24,052
5/17(水) 5:15  ↗︎ 139,709 105,307 34,402 12,003

(ユーロドルはXM Mac MT4(5月2,9日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、5/17(水)の差引前週比は、「12,003枚のプラス(ユーロ買いが増加)」という結果になりました。

ちなみに、5/10(水)の差引前週比は、「24,052枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

ユーロ買いからユーロ売りを引いた差引は、22,399枚のプラス。2014年5月から続いたユーロ売りがユーロ買いに反転しました。

マクロン仏大統領誕生を受けて市場ではユーロ買いが進み、ユーロドルは1.10ドルの壁を突破。1.102ドルまでユーロ買いが進んだ後は失速。1.093ドルでクローズしました。

予想では引き続きユーロ買い。ユーロ売りのポジション保有は注意しましょう。

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