【IMMポジション】2014年5月から続くユーロトレンドが3年ぶりに転換?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円売り!緊迫する北朝鮮情勢には要注意!
IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測 シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。 ...

1.【円】の建て玉枚数|予想は横ばい!フランス・韓国の大統領選挙の結果を受けてドル円は行って来い?

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
4/26(水) 5:15 111.077 48,538 75,407 -26,869 3,594
5/3(水) 5:15 111.994 37,519 68,002 -30,483 -3,614
5/10(水) 5:15  → 31,625 63,107 -31,482 -999

(ドル円はXM Mac MT4(4月25日,5月2日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、5/10(水)の差引前週比は、「999枚のマイナス(円売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、5/3(水)の差引前週比は、「3,614枚のマイナス(円売りが増加)」でした。

先週のドル円は、111.2円から113.0円。久しぶりに113円台にタッチしました。

身内である一部の共和党強硬派の反対を受けて採決に持ち込めなかったオバマケア代替法案が、ようやく下院を通過しました。

また米雇用統計では、就業者数、失業率ともに改善。6月利上げ確率は78.5%にまで上昇しています。

【FedWatch】70%超で確定?米FOMC政策金利の予想確率をチェック!
FedWachの見方を紹介!FedWatchとはFF金利の誘導目標が変更される可能性を確率で求めたものです。金利変更の予想確率が70%を超えると、実際のFOMCでFF金利が変更される確率も非常に高いと言われています。

北朝鮮情勢を受けたリスク回避による円高、トランプ政権や米国経済の好転によるドル高、この綱引きでドル高優勢となり、ドル円は上昇しています。

一方、北朝鮮に隣接する韓国では、大統領選挙の真っ只中。5月9日に投開票が行われます。世論調査では文在寅氏が優勢を保っています。反日、反米、親北朝鮮の大統領誕生は、北朝鮮情勢を悪化させる要因の一つです。

予想では、ドル円は横ばい。週初めはマクロン仏大統領の誕生で円売りが進む可能性が高いですが、文韓国大統領の誕生で円高に振れる可能性は否定できません

引き続きポジション管理は十分注意しましょう。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ買い!2014年5月から続くユーロ売りからユーロ買いへの転換はあるか?

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
4/26(水) 5:15 1.09315 157,831 178,726 -20,895 754
5/3(水) 5:15 1.09248 159,418 161,071 -1,653 19,242
5/10(水) 5:15  ↗︎ 174,560 161,072 13,488 15,141

(ユーロドルはXM Mac MT4(4月25日,5月2日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、5/10(水)の差引前週比は、「15,141枚のプラス(ユーロ買いが増加)」という結果になりました。

ちなみに、5/3(水)の差引前週比は、「19,242枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

ユーロ買いからユーロ売りを引いた差引は、1,653枚のマイナス。ユーロ買いがユーロ売りに迫ってきました。

予想では、ユーロ買いがさらに進んで、ユーロ買いがユーロ売りを逆転します。そうなれば、2014年5月から続いたユーロ売りがユーロ買いに反転することになります。

マクロン仏大統領誕生を受けて一気にユーロ買いが進むことも考えられますので、ユーロ売りのポジション保有は注意しましょう。

ユーロ売りのポジションは手仕舞いが必要かもしれません。

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