【IMMポジション】円は横ばい予測、レンジ相場継続か?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予測では円・ユーロともに横ばい
1/25(水)円の建て玉枚数は、差引前週比で若干のプラス(円買いが増加)という予測結果になりました。トランプ大統領就任式も終わり、過度な期待、失望なく、ポジションが大きく動くことはなさそうです。

①【円】の建て玉枚数|横ばい予測、レンジ相場継続か?

日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
1/18(水) 6:15 112.677 28,560 106,390 -77,830 2,009
1/25(水) 6:15 113.778 27,127 93,967 -66,840 10,990
2/1(水) 6:15 横ばい 27,399 94,302 -66,903 -63

(ドル円はXM Mac MT4(1月17,24日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、2/1(水)の差引前週比は、「ほとんど変化なし」という結果になりました。

ちなみに、1/25(水)の差引前週比は、「10,990枚のプラス(円買いが増加)」でした。

トランプ政権発足後、投機筋は円買いで応えたことになります。

1月23日には、ムニューチン次期米財務長官の発言の報道が飛び出しました。「過度に強いドルは短期的にマイナスの影響を与える可能性がある」との内容です。

この発言でドル円は112.5円付近まで円高、ドル安が進みました。

ムニューチン次期米財務長官といえば、1月19日の米上院公聴会で「長期的には強いドルが重要だ」と発言して、トランプ大統領の「ドルが強すぎる発言」の火消しを行ったばかりです。

2つの発言をまとめると、「短期的には強いドルは良くないこともあるけど、長期的には強いドルが必要」ということなので、おかしなことを言っているわけではありません。

ただ気になるのは、「トランプ大統領の意向に沿う発言に変わってきている」ということです。

本来は、トランプ政権発足後のドル買い、円売りの第二弾(第一弾は昨年11月の大統領選挙後)が始まってもおかしくないと思うのですが、投機筋は、トランプ政権の発言に振り回されて、なかなか次の方向性を決めきれない、とのではないかと思います。

ちなみに、ドル円相場については、1月24日の記事で、112.5円から115.6円までのレンジ相場を予想していました。

英ポンドは最下位から一転トップへ、殺人通貨の本領発揮!
上昇率トップは英ポンド。先週の最下位から一転、今週はトップへ。値動きが激しく殺人通貨と言われる英ポンドの本領を発揮しました。一方、利下げの可能性と原油安の影響が相まって、下落率トップはカナダドルでした。

結果は、112.5円から115.3円。ほぼ予想通りの結果となりました。

今週同様、要人発言で上下動を繰り返すことはあるとは思いますが、どちらか一方にポジションが偏ることはなく、レンジ相場で売買を繰り返して差益を狙うのが良さそうです。

②【ユーロ】の建て玉枚数|予測ではユーロ買い、1.087ドルを超えれば、ユーロ買いが加速?

日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
1/18(水) 6:15 1.07015 128,846 195,346 -66,560 -677
1/25(水) 6:15 1.07309 131,904 184,252 -52,348 14,152
2/1(水) 6:15 横ばい 129,981 178,496 -48,515 3,833

(ユーロドルはXM Mac MT4(1月17,24日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、2/15(水)の差引前週比は、「3,833枚のプラス(ユーロ買いが増加)」します。

ちなみに、1/25(水)の差引前週比は、「14,152枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

年始の1月3日に、1.03395ドルの安値をつけて以来、ジワリジワリとユーロ買いが進行して、1月24日は、1.07741ドルの高値をつけています。

まだ大きなトレンドにはなっていませんが、昨年12月8日の高値、1.08725ドルを超えるようなことになると、さらにユーロ買いが加速しそうな気配です。

私は年始に、「2017年中にユーロドルがパリティ(等価)になる瞬間がやってくる」と予想しました。

【通貨ランキング】(週間)年末に値動きの大きいユーロが上昇率トップ
先週上昇率トップの日本円は4位に後退、日本円に変わって年末に上昇率トップを奪ったのはユーロでした。ユーロは過去5年間(2011〜2015年)で年末の値動きが大きく、昨年末も同じ傾向が見られたと言えます。一方、下落率トップは米ドルでした。

この考えに変わりはありませんが、投機筋の動きを見ると、パリティにはもう少し時間がかかりそうです。

予測ではユーロ買いが増加していますが、まだそう大きな動きにはなっていません。先ほど言ったように、1.08725ドルを上限の目安にして売買を繰り返すのが良さそうです。

1.08725ドルを超えてくるようであれば、短期的にはユーロ買い、ドル売りの流れが続く可能性がありますので、注意しましょう。

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