【IMMポジション】予想は円売り!週末のジャクソンホール講演に注目!

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。 詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。 それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。 先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円買い!薄商いの中、北朝鮮リスクに要警戒!
先週のドル円は、北朝鮮とアメリカの軍事衝突リスクを嫌忌して、円買いが進行しました。IMMポジションの予想は円買い。薄商いの中で軍事衝突が起きると、パニックで為替相場が大混乱するのは必至。

1.【円】の建て玉枚数|予想は円売り!週末のジャクソンホール講演に注目!

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
8/9(水) 5:15 110.462 39,810 135,623 -95,813 16,383
8/16(水) 5:15 110.545 43,308 120,800 -77,492 18,321
8/23(水) 5:15  ↗︎ 40,134 120,800 -80,666 -3,174

(ドル円はXM Mac MT4(8月8,15日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、8/23(水)の差引前週比は、「3,174枚のマイナス(円売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、8/16(水)の差引前週比は、「18,321枚のプラス(円買いが増加)」でした。

先週のドル円は、108.5円〜110.9円。 トランプ政権の内紛、粛清が止まりません。

今週は側近のバノン首席戦略官を解任。

また白人至上主義者とその抗議グループが衝突した事件では、トランプ大統領は白人至上主義者を擁護。これに経済界は反発し、結局二つの助言組織を解散する羽目に。

トランプ政権の政策運営に対する不信感から、米国発の株安、円高が進みました。

IMMポジションの予想は円売り。本来は日米の金融政策の違いから円安ドル高が進んでもおかしくない中で、トランプリスク、北朝鮮リスクで円高ドル安という逆の展開が続いています。ただし108円が壁になって、そろそろ円安に進んでもおかしくありません。

週末のジャクソンホールでのイエレンFRB議長の講演にも注目です。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ横ばい!ユーロ買いは小休止。次のきっかけ待ち?

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
8/9(水) 5:15 1.17508 201,231 107,546 93,685 11,048
8/16(水) 5:15 1.17375 190,336 111,069 79,267 -14,418
8/23(水) 5:15  → 193,312 114,234 79,078 -189

(ユーロドルはXM Mac MT4(8月8,15日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、8/23(水)の差引前週比は、「189枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、8/16(水)の差引前週比は、「14,418枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」でした。

先週のユーロドルは、1.166ドル〜1.183ドル。ユーロ買いの勢いに陰りが見え始めました。

これまでユーロ買いが進んできたのも、純粋なユーロ買いというよりもドル売りの裏返しの影響も大きく、これ以上のユーロ買いには何かきっかけが要るかもしれません。

IMMポジションの予想はユーロ横ばい。ユーロについても、週末のジャクソンホールの講演次第では大きく動くことも考えられますので、注目しましょう。

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