【IMMポジション】トランプ大統領の口先介入は賞味期限ぎれ?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】円は横ばい予測、レンジ相場継続か?
2/1(水)円の建て玉枚数は、差引前週比で「ほとんど変化なし」の予測です。トランプ政権発足後、投機筋は円買いで応えましたが、トランプ政権の発言に振り回されて、なかなか次の方向性を決めきれない模様です。

1.【円】の建て玉枚数|予測では円売り増加!トランプ大統領の口先介入はそろそろ賞味期限ぎれ?

日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
1/25(水) 6:15 113.778 27,127 93,967 -66,840 10,990
2/1(水) 6:15 112.903 32,216 90,547 -58,331 8,509
2/8(水) 6:15  上昇↗︎ 31,302 90,648 -59,346 -1,015

(ドル円はXM Mac MT4(1月24,31日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、2/8(水)の差引前週比は、「1,015枚のマイナス(円売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、2/1(水)の差引前週比は、「8,509枚のプラス(円買いが増加)」でした。

またまたトランプ大統領がやってくれました。

1月31日に「中国と日本は何年も通貨誘導を続けており、米国はバカをみている」と円安誘導批判が飛び出しました。ドル高牽制発言にとどまらず、日本を名指しした円安牽制発言です。

この発言で、ドル円は112.0円付近まで円高、ドル安が進みました。

市場が恐れていた円安牽制発言により円買いが進みましたが、112円の壁を越えることはありませんでした。投機筋がここぞとばかりに円買いの仕掛けを進めてもおかしくないのですが、結果として112円台で踏みとどまっています。

1月23日〜27日の週足安値は112.5円、1月30日〜2月3日の週足安値は112.0円、この円安牽制発言で0.5円ほどレンジが下がった程度です。

IMMポジション予測では、トランプ発言による円買いの動きから、円売りの動きにシフトしています。

実態にそぐわないトランプ大統領の口先介入の効果も賞味期限切れ、市場は冷静さを取り戻して、そろそろ円売り再開の動きがみられるかもしれません。

2月10日(金)には日米首脳会談が予定されています。この結果如何では、本格的な円売り第二弾(第一弾は昨年11月の大統領選挙後)が始まるかも。期待して結果を待ちましょう。

ちなみに、ドル円相場については、1月30日の記事で、112.5円から115.6円までのレンジ相場を予想していました。

英ポンドは2週連続上昇率トップ、下落率トップは米ドル
名目実効為替レート(BOE) 週間ランキング イングランド銀行(BOE)の名目実効為替レートの日次データから求めた週間ランキングです。 ...

結果は、112.0円から114.9円。レンジが0.5円程度下がりましたが、そこそこ予想通りの結果となりました。

来週は日米首脳会談を控えて、トランプ大統領の交渉術が発揮されるかもしれません。

一方的に自分の主張・要望を誇示した上で、譲歩して自分に有利な条件で交渉を進める。これが「トランプ流交渉術」です。

トランプ発言による為替の上下動は、FXにとっては好都合です。円売りのトレンドは根強いことを意識して、差益を狙いましょう

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予測ではユーロ買い増加!さらにユーロ買い加速するか?

日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
1/25(水) 6:15 1.07309 131,904 184,252 -52,348 14,152
2/1(水) 6:15 1.07918 125,689 171,402 -45,713 6,635
2/8(水) 6:15  上昇↗︎ 128,389 166,591 -38,202 7,511

(ユーロドルはXM Mac MT4(1月24,31日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、2/8(水)の差引前週比は、「7,511枚のプラス(ユーロ買いが増加)」します。

ちなみに、2/1(水)の差引前週比は、「6,635枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

年始の1月3日に、1.03395ドルの安値をつけて以来、ジワリジワリとユーロ買いが進行して、2月2日は、1.08281ドルの高値をつけています。

先週も書きましたが、昨年12月8日の高値、1.08725ドルを超えるようなことになると、さらにユーロ買いが加速しそうな気配です。

予測ではユーロ買いが増加しています。ユーロ買いへのトレンド変更を判断するには、まだ時期尚早かもしれませんが、投機筋は着実にユーロ買いのポジションを増やしてきています。先週同様、1.08725ドルを上限の目安にして売買を繰り返すのが良さそうです。

1.08725ドルを超えてくるようであれば、ユーロ買い、ドル売りの流れが本格化する可能性があります。注意しましょう。

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