【IMMポジション】予想は円売り!ビッグイベント通過で円売り優勢?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円買い!FOMCでバランシート縮小の行方はどうなる?
IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測 シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。 詳...

1.【円】の建て玉枚数|予想は円売り!ジワリジワリと112円超を目指す動きとなるか?

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
6/7(水) 5:15 109.476 39,736 94,763 -55,027 -2,752
6/14(水) 5:15 109.988 34,160 84,713 -50,553 4,474
6/21(水) 5:15  ↗︎ 32,302 86,645 -54,343 -3,790

(ドル円はXM Mac MT4(6月6,13日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、6/21(水)の差引前週比は、「3,790枚のマイナス(円売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、6/14(水)の差引前週比は、「4,474枚のプラス(円買いが増加)」でした。

先週のドル円は、108.7円〜111.4円。FOMCまでは円買いが続き、108.7円をつけましたが、円買いはここまで。FOMCで予想通り利上げが決まると、ジワリジワリと円売りが優勢の展開となりました。

IMMポジションの予想は円売り。米国は利上げ、日本は緩和継続、素直に行けば円売り優勢になるはずです。今週は大きなイベントはありません。ジワリジワリと112円超を目指す動きとなるか、注目しましょう。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ売り!そろそろユーロ買いにブレーキ!

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
6/7(水) 5:15 1.12749 164,889 90,880 74,009 1,140
6/14(水) 5:15 1.12071 164,227 85,174 79,053 5,044
6/21(水) 5:15  → 164,227 84,828 79,399 346

(ユーロドルはXM Mac MT4(6月6,13日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、6/21(水)の差引前週比は、「346枚のプラス(ユーロ買いが増加)」という結果になりました。

ちなみに、6/14(水)の差引前週比は、「5,044枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

先週のユーロドルは、1.113ドル〜1.129ドル。このところ1.11から1.13ドルを行ったり来たり。方向感のない動きが続いています。

IMMポジションの予想はユーロ買いですが、ユーロ買いにブレーキがかかりそうです。

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