【IMMポジション】(1月4日)予測では円売りの勢い更に弱まる

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IMMシカゴ先物ポジションの予測(指数平滑法)

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!で紹介したシカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

①投機筋の建て玉枚数の予測【円】

日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
12/21(水) 6:15 117.825 64,200 139,649 -75,449 -12,020
12/28(水) 6:15 117.431 40,565 127,574 -87,009 -11,560
1/4(水) 6:15 44,180 119,031 -74,851 12,158

(ドル円はXM Mac MT4(12月20,27日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、投機筋の建て玉枚数の差引前週比はプラスに転じます。円売りの勢いが弱まり、円買いに回復の兆しが見えてきました。そろそろ米大統領選挙後から続いていた一方的な円安の動きが一旦終焉するかもしれません。

②投機筋の建て玉枚数の予測【ユーロ】

日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
12/21(水) 6:15 1.03873 117,460 195,505 -78,045 9,468
12/28(水) 6:15 1.04561 123,281 192,689 -69,408 8,637
1/4(水) 6:15 122,542 195,423 -72,881 -3,473

(ユーロドルはXM Mac MT4(12月20,27日23:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、投機筋の建て玉枚数の差引前週比はマイナスに転じます。年末には、一旦ユーロ売りの動きは小休止しましたが、年明け以降、ユーロ売りの動きが再開するかもしれません。12月20日の最安値1ユーロ1.03515ドルを更新した場合には、ユーロ売りの加速が想定されますので要注意です。

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