【IMMポジション】予想は円売り!ドル円は一気に115円台に突入か?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円買い!都議選自民党惨敗で円買い進むか?
IMMポジションの予想は円買い。東京都議会選挙では小池都知事率いる都民ファーストが大躍進して過半数を獲得。自民党は惨敗です。週明けの市場は株安、円買いで反応する可能性が高いので注意しましょう。

1.【円】の建て玉枚数|予想は円売り!ドル円は一気に115円台まで円売り進む?

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
6/28(水) 5:15 112.149 38,254 99,604 -61,350 -11,391
7/4(火) 5:15 113.369 43,648 118,684 -75,036 -13,686
7/12(水) 5:15  ↗︎ 40,423 130,236 -89,813 -14,777

(ドル円はXM Mac MT4(6月27日,7月3日22:15)より抜粋、太字は予測値、7月4日は米独立記念日のため、IMMポジション集計日が変更)

指数平滑法による予測【円】では、7/12(水)の差引前週比は、「14,777枚のマイナス(円売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、7/4(火)の差引前週比は、「13,686枚のマイナス(円売りが増加)」でした。

先週のドル円は、112.0円〜114.1円。北朝鮮の大陸間弾道ミサイル発射のニュースが舞い込んできて、リスク回避の円買いが進む場面もありましたが、結果的には円売りが進んだ一週間となりました。

米雇用統計では非農業部門雇用者数は市場予測を上回る結果に。また日銀は長期金利の上昇を抑制するために指値オペを実施。ドル買い、円売りの流れは止まりそうにありません。

IMMポジションの予想は円売り。北朝鮮リスクは残りますが、一気に115円台まで円売りが進むかもしれません。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ横ばい!方向感のない展開続く?

日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
6/28(水) 5:15 1.13474 179,671 120,976 58,695 13,843
7/4(火) 5:15 1.13581 185,925 108,461 77,464 18,769
7/12(水) 5:15  → 185,925 108,941 76,984 -480

(ユーロドルはXM Mac MT4(6月27日,7月3日22:15)より抜粋、太字は予測値、7月4日は米独立記念日のため、IMMポジション集計日が変更)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、7/12(水)の差引前週比は、「480枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、7/4(火)の差引前週比は、「18,769枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

先週のユーロドルは、1.131ドル〜1.143ドル。先週一気に進んだユーロ買いですが、その後は小康状態が続いています。

メルケル首相が議長を務めたG20では、貿易や温暖化対策で米国第一主義を貫く米国の孤立が鮮明となり、もはや米国抜きのG19と言っても過言ではありません。

IMMポジションの予想はユーロ横ばい。基本的な流れはユーロ買いですが、方向感のない展開が続くかもしれません。

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