IMMシカゴ先物ポジション｜指数平滑法で建て玉を予測
シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。
詳しくは、以下をご覧ください。
IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC（全米先物取引委員会）は、その集計結果を金曜日に公表しています。
IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。
それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか！ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い（Long）、売り（Short）のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。
また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分（サマータイムは5時15分）なので、その時間の為替レートを記載しています。
先週の予測は、以下をご覧ください。
１．【円】の建て玉枚数｜予想は円売り！ドル円は一気に115円台まで円売り進む？
| 日付 | 時間 | ドル円 | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
| 6/28(水) | 5:15 | 112.149 | 38,254 | 99,604 | -61,350 | -11,391 |
| 7/4(火) | 5:15 | 113.369 | 43,648 | 118,684 | -75,036 | -13,686 |
| 7/12(水) | 5:15 | ↗︎ | 40,423 | 130,236 | -89,813 | -14,777 |
（ドル円はXM Mac MT4（6月27日,7月3日22:15）より抜粋、太字は予測値、7月4日は米独立記念日のため、IMMポジション集計日が変更）
指数平滑法による予測【円】では、7/12（水）の差引前週比は、「14,777枚のマイナス（円売りが増加）」という結果になりました。
ちなみに、7/4（火）の差引前週比は、「13,686枚のマイナス（円売りが増加）」でした。
先週のドル円は、112.0円〜114.1円。北朝鮮の大陸間弾道ミサイル発射のニュースが舞い込んできて、リスク回避の円買いが進む場面もありましたが、結果的には円売りが進んだ一週間となりました。
米雇用統計では非農業部門雇用者数は市場予測を上回る結果に。また日銀は長期金利の上昇を抑制するために指値オペを実施。ドル買い、円売りの流れは止まりそうにありません。
IMMポジションの予想は円売り。北朝鮮リスクは残りますが、一気に115円台まで円売りが進むかもしれません。
２．【ユーロ】の建て玉枚数｜予想はユーロ横ばい！方向感のない展開続く？
| 日付 | 時間 | ユーロドル | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
| 6/28(水) | 5:15 | 1.13474 | 179,671 | 120,976 | 58,695 | 13,843 |
| 7/4(火) | 5:15 | 1.13581 | 185,925 | 108,461 | 77,464 | 18,769 |
| 7/12(水) | 5:15 | → | 185,925 | 108,941 | 76,984 | -480 |
（ユーロドルはXM Mac MT4（6月27日,7月3日22:15）より抜粋、太字は予測値、7月4日は米独立記念日のため、IMMポジション集計日が変更）
指数平滑法による予測【ユーロ】では、7/12（水）の差引前週比は、「480枚のマイナス（ユーロ売りが増加）」という結果になりました。
ちなみに、7/4（火）の差引前週比は、「18,769枚のプラス（ユーロ買いが増加）」でした。
先週のユーロドルは、1.131ドル〜1.143ドル。先週一気に進んだユーロ買いですが、その後は小康状態が続いています。
メルケル首相が議長を務めたG20では、貿易や温暖化対策で米国第一主義を貫く米国の孤立が鮮明となり、もはや米国抜きのG19と言っても過言ではありません。
IMMポジションの予想はユーロ横ばい。基本的な流れはユーロ買いですが、方向感のない展開が続くかもしれません。