IMMシカゴ先物ポジション｜指数平滑法で建て玉を予測
シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。 詳しくは、以下をご覧ください。
IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC（全米先物取引委員会）は、その集計結果を金曜日に公表しています。
IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。 それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか！ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い（Long）、売り（Short）のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。
また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分（サマータイムは5時15分）なので、その時間の為替レートを記載しています。 先週の予測は、以下をご覧ください。
１．【円】の建て玉枚数｜予想は円買い！北朝鮮は6回目の核実験を断行。波乱の週明けに警戒！
| 日付 | 時間 | ドル円 | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
| 8/23(水) | 5:15 | 109.511 | 45,162 | 119,248 | -74,086 | 3,406 |
| 8/30(水) | 5:15 | 109.688 | 43,889 | 112,413 | -68,524 | 5,562 |
| 9/6(水) | 5:15 | ↘︎ | 43,889 | 107,878 | -63,989 | 4,535 |
（ドル円はXM Mac MT4（8月22,29日22:15）より抜粋、太字は予測値）
指数平滑法による予測【円】では、9/6（水）の差引前週比は、「4,535枚のプラス（円買いが増加）」という結果になりました。
ちなみに、8/30（水）の差引前週比は、「5,562枚のプラス（円買いが増加）」でした。
先週のドル円は、108.2円〜110.6円。
先週は北朝鮮が日本上空を通過する弾道ミサイルを発射。108.2円まで一気に円高が進みましたが、その後急反発。
また注目の米雇用統計では市場予想を下振れする結果に。これで109.5円まで円高が進みましたが、再度急反発。110円台に回復して取引を終えました。
IMMポジションの予想は円買い。
週末に北朝鮮は6回目の核実験を強行。先週同様、週明けの市場はリスク回避の円高で始まりそうです。9日の建国記念日が近づくにつれ、ますます北朝鮮情勢から目が話せません。
２．【ユーロ】の建て玉枚数｜予想はユーロ横ばい！今週はECB理事会。量的緩和縮小の行方は？
| 日付 | 時間 | ユーロドル | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
| 8/23(水) | 5:15 | 1.17502 | 197,818 | 109,842 | 87,976 | 8,709 |
| 8/30(水) | 5:15 | 1.19885 | 194,331 | 107,812 | 86,519 | -1,457 |
| 9/6(水) | 5:15 | → | 194,331 | 106,992 | 87,339 | 820 |
（ユーロドルはXM Mac MT4（8月22,29日22:15）より抜粋、太字は予測値）
指数平滑法による予測【ユーロ】では、9/6（水）の差引前週比は、「820枚のプラス（ユーロ買いが増加）」という結果になりました。
ちなみに、8/30（水）の差引前週比は、「1,457枚のマイナス（ユーロ売りが増加）」でした。
先週のユーロドルは、1.182ドル〜1.206ドル。
目標としていた1.20ドルを難なく突破。ただその反動で1.18ドルまで逆戻りする形で先週の取引を終えました。
IMMポジションの予想はユーロ横ばい。
今週7日はECB理事会。量的緩和の終了時期やその手法について、ドラギ総裁の発言はあるのか、注目しましょう。