【IMMポジション】オバマケア代替法案AHCA撤回で敗北宣言!円買い進行か?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円売り継続!FOMC後に円買い進行中だが反転する?
IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測 シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。 詳...

1.【円】の建て玉枚数|予想は円買い!オバマケア代替法案AHCA撤回で敗北宣言!早くもトランプ政権に黄色信号が点灯!

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
3/15(水) 5:15 114.773 35,563 106,860 -71,297 -16,597
3/22(水) 5:15 111.663 35,039 102,026 -66,987 4,310
3/29(水) 5:15 ↘︎ 35,465 95,751 -60,286 6,701

(ドル円はXM Mac MT4(3月14,21日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、3/29(水)の差引前週比は、「6,701枚のプラス(円買いが増加)」という結果になりました。

ちなみに、3/22(水)の差引前週比は、「4,310枚のプラス(円買いが増加)」でした。

差引前週比は、2週間連続でマイナス(円売りが増加)でしたが、プラス(円買いが増加)に反転しました。

3/24ドル円の終値は111.321円。3/20の始値が112.621円だったので、この1週間で1.3円程度、円高ドル安が進みました。

何と言っても円高が進んだ要因は、オバマケアの代替法案「アメリカンヘルスケアアクト(AHCA)」の撤回です。

トランプ大統領の公約の目玉であったオバマケアの見直しは失敗。身内の共和党内から造反者が続出。下院の過半数を確保する目処が立たず、トランプ大統領とライアン下院議長(上写真)は白旗を上げました。

オバマケアはいずれ崩壊する」とのコメントがありましたが、負け犬の遠吠えに聞こえてなりません。「次は税制改革に取り組む」とのことですが、確実視されていたオバマケア代替法案を通せなかったトランプ政権だけに、すんなり法案が通せるとは思えません。

そんな不安から市場は失望売り。株価は下落し、リスク回避の円買いが進んでいます。

すでに111円の壁はすんなり突破したので、次の目安は110円の壁です。この110円壁を越えると、壁らしい壁が見当たらないだけに、一気に円高が進みそうです

IMMポジション予測でも、円買いが増加しているだけに、注意が必要です。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ売りだが、大手金融機関はパリティ予想の取り下げ続出、ユーロ買い進行中!

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
3/15(水) 5:15 1.06018 148,272 189,299 -41,027 18,474
3/22(水) 5:15 1.08113 159,590 179,252 -19,662 21,365
3/29(水) 5:15  ↘︎ 154,661 176,932 -22,271 -2,609

(ユーロドルはXM Mac MT4(3月14,21日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、3/29(水)の差引前週比は、「-2,609枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、3/22(水)の差引前週比は、「21,365枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

ユーロ買いがじわりじわり進行しています。フランス大統領選挙が終わるまでは政治リスクは続きますが、ECBは追加緩和は要らないと発言しており、またFRBも利上げを加速させそうにないので、ドルに対してユーロが買われています。

このところ大手金融機関はユーロドルの予想を引き上げています。

バークレイズはパリティ(等価)、すなわち1ユーロ1ドルを下回るとの予測を取り下げて、1.03ドルを下限に変更しました。

ゴールドマンサックスなど、その他の金融機関もパリティ以上の予想となっています。

3/22の高値は1.08239ドル。2/2の直近高値である1.08281ドル、昨年12/8の1.08725ドルが目下の壁です。特に1.08725ドルの壁を越えれば、1.10ドル付近まで一気にユーロ買いが進みそうです

IMMポジション予測では、ユーロ売りになっています。22日、ロンドンのテロでは金融市場に大きな動揺は見られませんでしたが、、ビッグニュースで大きく動くこともありますので、注意しましょう。

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