IMMシカゴ先物ポジション｜指数平滑法で建て玉を予測
シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。
詳しくは、以下をご覧ください。
IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC（全米先物取引委員会）は、その集計結果を金曜日に公表しています。
IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。
それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか！ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い（Long）、売り（Short）のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。
また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分（サマータイムは5時15分）なので、その時間の為替レートを記載しています。
先週の予測は、以下をご覧ください。
１．【円】の建て玉枚数｜予想は横ばい！居心地の良いレンジ相場が続く？
| 日付 | 時間 | ドル円 | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
| 6/14(水) | 5:15 | 109.988 | 34,160 | 84,713 | -50,553 | 4,474 |
| 6/21(水) | 5:15 | 111.466 | 39,498 | 89,457 | -49,959 | 594 |
| 6/28(水) | 5:15 | → | 40,017 | 89,457 | -49,440 | 519 |
（ドル円はXM Mac MT4（6月13,20日22:15）より抜粋、太字は予測値）
指数平滑法による予測【円】では、6/28（水）の差引前週比は、「519枚のマイナス（円買いが増加）」という結果になりました。
ちなみに、6/21（水）の差引前週比は、「594枚のプラス（円買いが増加）」でした。
先週のドル円は、110.7円〜111.7円。大きなイベントもなかったことから、約1円のレンジ幅で値動きの少ない一週間でした。
IMMポジションの予想は円買い。円買いといっても500枚程度ですので、ほぼ横ばいです。今週はイエレン議長講演などが予定されていますが、大きな値動きはなさそうな気配です。こういう時は、静観して市場が動機づくのを待つのが得策です。
２．【ユーロ】の建て玉枚数｜予想はユーロ売り！投機筋のユーロ売り急増中！
| 日付 | 時間 | ユーロドル | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
| 6/14(水) | 5:15 | 1.12071 | 164,227 | 85,174 | 79,053 | 5,044 |
| 6/21(水) | 5:15 | 1.11257 | 167,245 | 122,393 | 44,852 | -34,201 |
| 6/28(水) | 5:15 | → | 165,240 | 138,681 | 26,559 | -18,293 |
（ユーロドルはXM Mac MT4（6月13,20日22:15）より抜粋、太字は予測値）
指数平滑法による予測【ユーロ】では、6/28（水）の差引前週比は、「18,293枚のマイナス（ユーロ売りが増加）」という結果になりました。
ちなみに、6/21（水）の差引前週比は、「34,201枚のマイナス（ユーロ売りが増加）」でした。
先週のユーロドルは、1.111ドル〜1.121ドル。値動き自体は大きくありませんでしたが、この一週間で投機筋の売りが37,000枚も急増しています。
IMMポジションの予想はユーロ売り。今週はドラギ総裁の講演が予定されていますが、ドラギ発言をきっかけにユーロが急落するかもしれません。注目しましょう。