【IMMポジション】予想は円買い!FOMCでバランシート縮小の行方はどうなる?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円買い!110円の壁を超えられるか?
IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測 シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。 ...

1.【円】の建て玉枚数|予想は円買い!再び110円を超えて108円を目指す動きとなるか?

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
5/31(水) 5:15 110.755 43,404 95,679 -52,275 -619
6/7(水) 5:15 109.476 39,736 94,763 -55,027 -2,752
6/14(水) 5:15  ↘︎ 41,611 94,838 -53,227 1,800

(ドル円はXM Mac MT4(5月30日,6月6日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、6/14(水)の差引前週比は、「1,800枚のプラス(円買いが増加)」という結果になりました。

ちなみに、6/7(水)の差引前週比は、「2,752枚のマイナス(円売りが増加)」でした。

先週のドル円は、109.1円〜110.8円。予想通り110円の壁を超えましたが、コミーFBI前長官の議会証言を通過して110円台に回復。結果的には行って来いの一週間となりました。

今週6/13,14はFOMC。利上げ確率は99.6%で折り込み済みですが、バランスシート縮小の工程表が示されるのか?

【FedWatch】70%超で確定?米FOMC政策金利の予想確率をチェック!
FedWachの見方を紹介!FedWatchとはFF金利の誘導目標が変更される可能性を確率で求めたものです。金利変更の予想確率が70%を超えると、実際のFOMCでFF金利が変更される確率も非常に高いと言われています。

IMMポジションの予想は円買い。再度110円を超えて108円を目指すのか、それとも居心地の良い110円から112円のレンジ内でとどまるのか、注目しましょう。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ売り!そろそろユーロ買いにブレーキ!

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
5/31(水) 5:15 1.11872 176,226 103,357 72,869 8,024
6/7(水) 5:15 1.12749 164,889 90,880 74,009 1,140
6/14(水) 5:15  ↘︎ 157,597 86,071 71,526 -2,483

(ユーロドルはXM Mac MT4(5月30日,6月6日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、6/14(水)の差引前週比は、「2,483枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、6/7(水)の差引前週比は、「1,140枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

先週のユーロドルは、1.116ドル〜1.128ドル。先週の高値1.128ドルを更新できずに失速。英国総選挙では与党保守党が過半数割れ。総選挙で勝利してEU離脱交渉で求心力を得ようとしたメイ英首相の思惑は脆くも崩れ去りました。

IMMポジションの予想はユーロ売り。そろそろユーロ買いにブレーキがかかりそうです。

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