IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測
シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。
詳しくは、以下をご覧ください。
IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。
IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。
それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。
また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。
先週の予測は、以下をご覧ください。
1.【円】の建て玉枚数|予想では円買いの勢い弱まる?緊迫感高まる北朝鮮情勢から目が離せない!
日付 | 時間 | ドル円 | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
4/5(水) | 5:15 | 110.663 | 41,313 | 87,113 | -45,800 | 7,381 |
4/12(水) | 5:15 | 109.642 | 43,316 | 78,080 | -34,764 | 11,036 |
4/19(水) | 5:15 | → | 42,905 | 76,203 | -33,298 | 1,466 |
(ドル円はXM Mac MT4(4月4,11日22:15)より抜粋、太字は予測値)
指数平滑法による予測【円】では、4/19(水)の差引前週比は、「1,466枚のプラス(円買いが増加)」という結果になりました。
ちなみに、4/12(水)の差引前週比は、「11,036枚のプラス(円買いが増加)」でした。
先週、ドル円は110円の壁を突破。一気に108.4円まで円買いが進みました。
円買いの要因は、一気に緊迫感が高まった北朝鮮情勢です。
米国のシリア空爆断行以降、トランプ大統領は北朝鮮に対して武力行使の圧力を強めています。原子力空母カール・ビンソンを朝鮮半島近海に配備して、先制攻撃の準備を始めています。
これに対して北朝鮮は反発。4月15日の故金日成生誕105年の記念パレードでは、大陸間弾道ミサイル(ICBM)を公開。さらに16日朝には、発射直後に爆発、失敗したもののミサイル発射を断行。
トランプ大統領、金正恩総書記ともに一歩も譲らず、チキンレースの様相を呈しています。
北朝鮮が6回目の核実験に踏み切った場合、トランプ大統領が先制攻撃を仕掛ける可能性が高まってきました。
予想では円買いの勢いは弱まりますが、武力衝突が発生すると、英国のEU離脱時のように1日で7,8円の円買いが進んでもおかしくありません。
ポジション管理には十分注意しましょう。
2.【ユーロ】の建て玉枚数|フランス大統領選挙まで残り1週間に迫る中、予想ではユーロ売り継続!
日付 | 時間 | ユーロドル | 買い | 売り | 差引 | 差引前週比 |
4/5(水) | 5:15 | 1.06712 | 155,468 | 166,873 | -11,405 | -3,482 |
4/12(水) | 5:15 | 1.06058 | 173,594 | 192,550 | -18,956 | -7,551 |
4/19(水) | 5:15 | ↘︎ | 190,558 | 218,212 | -27,654 | -8,698 |
(ユーロドルはXM Mac MT4(4月4,11日22:15)より抜粋、太字は予測値)
指数平滑法による予測【ユーロ】では、4/19(水)の差引前週比は、「8,698枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」という結果になりました。
ちなみに、4/12(水)の差引前週比は、「7,551枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」でした。
フランス大統領選挙の第一回投票は4月23日。いよいよ1週間後に迫ってきました。
予想ではユーロ売り継続です。
フランス大統領選挙が近づく中、ユーロ買い、ユーロ売り、どちらに動くのか?
予想ではユーロ売りですが、どちらにでも動けるように準備しておきましょう。