【IMMポジション】予想は円買い!投機筋ポジション偏りで相場急変に注意!

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円売り!日本、欧州の中央銀行総裁発言に注目!
IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測 シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。 ...

1.【円】の建て玉枚数|予想は円買い!今週はFOMC開催。投機筋のポジション偏りには要注意!

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
7/12(水) 5:15 113.857 40,778 152,903 -112,125 -37,089
7/19(水) 5:15 111.982 37,419 164,338 -126,919 -14,794
7/26(水) 5:15  ↘︎ 40,365 164,338 -123,973 2,946

(ドル円はXM Mac MT4(7月11,18日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、7/26(水)の差引前週比は、「2,946枚のプラス(円買いが増加)」という結果になりました。

ちなみに、7/19(水)の差引前週比は、「14,794枚のマイナス(円売りが増加)」でした。

先週のドル円は、111.0円〜112.8円。週末には111円ちょうど付近までジリジリと円買いが進みました。

市場ではトランプリスクが意識されてきました。議会ではオバマケア代替法案は頓挫し、ロシアゲート疑惑では謎は深まるばかり。またスパイサー報道官が辞任するなど政権内のゴタゴタも収まる気配はありません。

今週25,26日は米FOMC。今回は声明文の発表のみでイエレン議長の会見はありません。

IMMポジションの予想は円買い。米FOMCでのサプライズは考えにくいですが、投機筋のポジションの偏りが大きくなってきているので、相場急変には注意しましょう。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ買い!米FOMCの利上げ観測後退でドル売り、ユーロ買いが止まらない?

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
7/12(水) 5:15 1.14713 190,267 106,479 83,788 6,324
7/19(水) 5:15 1.15535 199,540 108,219 91,321 7,533
7/26(水) 5:15  ↗︎ 203,152 109,878 93,274 1,953

(ユーロドルはXM Mac MT4(7月11,18日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、7/26(水)の差引前週比は、「1,953枚のプラス(ユーロ買いが増加)」という結果になりました。

ちなみに、7/19(水)の差引前週比は、「7,533枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

先週のユーロドルは、1.143ドル〜1.168ドル。ユーロ買いの勢いが止まりそうにありません。

ECB金融緩和縮小観測によるユーロ買い、それにトランプリスクによるドル売りが拍車をかけています。先週はあっさり1.15ドルをクリアして一気に1.17ドル手前までユーロ買いが進んでいます。

今週の米FOMCで利上げ観測後退の思惑が広がればドル売りが進み、ユーロ買いの勢いをさらに増す結果が考えられなくはありません。

IMMポジションの予想はユーロ買い。引き続きユーロドルの行方に注目しましょう。

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