【IMMポジション】予想は円買い!トランプリスクと北朝鮮情勢の行方は?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円買い!投機筋ポジション偏りで相場急変に注意!
IMMポジションの予想は円買い。今週25,26日の米FOMCでは声明文の発表のみでイエレン議長の会見はありません。サプライズは考えにくいですが、投機筋のポジションの偏りが大きくなってきているので、相場急変には注意しましょう。

1.【円】の建て玉枚数|予想は円買い!トランプリスク、北朝鮮情勢には要注意!

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
7/19(水) 5:15 111.982 37,419 164,338 -126,919 -14,794
7/26(水) 5:15 111.818 28,018 149,507 -121,489 5,430
8/2(水) 5:15  ↘︎ 34,374 135,528 -101,154 20,335

(ドル円はXM Mac MT4(7月18,25日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、8/2(水)の差引前週比は、「20,335枚のプラス(円買いが増加)」という結果になりました。

ちなみに、7/26(水)の差引前週比は、「5,430枚のマイナス(円買いが増加)」でした。

先週のドル円は、110.5円〜112.1円。先週のFOMCでは、声明文はハト派(利上げに慎重)と受け止められて円高ドル安が進行。

また、スパイサー報道官の辞任に続き、プリーバス首席補佐官を解任。トランプ政権のゴタゴタは収まるどころか拡散しています。

28(金)深夜には北朝鮮が今月2回目のICBM発射。ドル安、円高の材料がてんこ盛りです。

IMMポジションの予想は円買い。今週8/4(金)は米雇用統計発表。投機筋のポジションの偏りが大きくなっており、夏休みで市場関係者も少なくなっていることから、相場急変には注意しましょう。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ横ばい!ユーロ買いの勢い一服、小休止の予感?

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
7/19(水) 5:15 1.15535 199,540 108,219 91,321 7,533
7/26(水) 5:15 1.16515 197,656 106,814 90,842 -479
8/2(水) 5:15  → 196,136 105,528 90,608 -234

(ユーロドルはXM Mac MT4(7月18,25日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、8/2(水)の差引前週比は、「234枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、7/26(水)の差引前週比は、「479枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」でした。

先週のユーロドルは、1.161ドル〜1.177ドル。ユーロ買いの勢いが止まりそうにありません。

ECB金融緩和縮小観測によるユーロ買い、それにトランプリスクによるドル売りが拍車をかけています。

先週の米FOMCでは利上げ観測後退との思惑でドル売りが進み、ユーロ買いの弾みがつく結果となりました。

IMMポジションの予想は横ばい(若干のユーロ売り)。先月末は1.117ドルだったのでこの1ヶ月で0.06ドルのユーロ買い、ドル売りです。そろそろユーロ買いが一服しそうな気配です。

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