【IMMポジション】予想は円買いだが、勢いなくレンジ相場続く?

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IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測

シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。

詳しくは、以下をご覧ください。

FXトレード手法【その1】投機筋の動きに乗っかろう!
今後為替が円高に動くのか、円安に動くのか、予測することはできないのでしょうか?答えは、「ある程度は予測できる」です。それは為替の需要と供給の8割を投機筋が握っているからです。そして一部の投機筋の動きが分かるのが、シカゴ通貨IMM先物ポジションです。

IMMポジションは、シカゴマーカンタイル取引所の毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数です。CTFC(全米先物取引委員会)は、その集計結果を金曜日に公表しています。

IMMポジションは、為替の中・長期的なトレンド把握には有効なのですが、公表までにタイムラグがあるので、短期トレードには使えません。

それだったら、建て玉枚数を予測すればいいじゃないか!ということで、ビジネスの場面で需要予測等に用いられる指数平滑法を使い、買い(Long)、売り(Short)のそれぞれの建て玉枚数を予測しています。

また、シカゴマーカンタイル取引所の取引終了時間は、日本時間では水曜日の6時15分(サマータイムは5時15分)なので、その時間の為替レートを記載しています。

先週の予測は、以下をご覧ください。

【IMMポジション】予想は円売り!ロシアゲート捜査の行方に注目!
IMMシカゴ先物ポジション|指数平滑法で建て玉を予測 シカゴIMM先物ポジションの投機筋の建て玉枚数を予測してみました。 ...

1.【円】の建て玉枚数|予想は円買いだが、今週も方向感なくレンジ内の動きか?

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日付 時間 ドル円 買い 売り 差引 差引前週比
5/17(水) 5:15 112.961 41,963 101,971 -60,008 -23,701
5/24(水) 5:15 111.792 41,920 93,576 -51,656 8,352
5/31(水) 5:15  → 41,951 92,725 -50,774 882

(ドル円はXM Mac MT4(5月16,23日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【円】では、5/31(水)の差引前週比は、「882枚のプラス(円買いが増加)」という結果になりました。

ちなみに、5/24(水)の差引前週比は、「8,352枚のプラス(円買いが増加)」でした。

先週のドル円は、110.8円〜112.1円。方向感のない一週間となりました。

週末にはトランプ大統領の初出席となったG7サミットが開催されました。貿易や気候変動では米国との意見の違いが露呈し、G7結束とは言い難いサミットとなりました。

予想は円買いですが、その勢いは弱く、今週も方向感のない一週間となりそうです。

2.【ユーロ】の建て玉枚数|予想はユーロ売り!ユーロ買いにブレーキ?

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日付 時間 ユーロドル 買い 売り 差引 差引前週比
5/17(水) 5:15 1.10932 164,234 126,630 37,604 15,205
5/24(水) 5:15 1.11816 175,032 110,187 64,845 27,241
5/31(水) 5:15  ↘︎ 165,060 110,187 54,873 -9,972

(ユーロドルはXM Mac MT4(5月16,23日22:15)より抜粋、太字は予測値)

指数平滑法による予測【ユーロ】では、5/31(水)の差引前週比は、「9,972枚のマイナス(ユーロ売りが増加)」という結果になりました。

ちなみに、5/24(水)の差引前週比は、「27,241枚のプラス(ユーロ買いが増加)」でした。

先週のユーロドルは、1.116ドル〜1.126ドル。1.126ドルの高値を更新しましたが失速。

フランス大統領選挙というビッグイベントを通過して、本格的なユーロ買いが始まりかけていた矢先に発生したマンチェスターでのテロ事件。

予想ではユーロ売り。ユーロ買いにブレーキがかかり、調整の一週間となりそうです。

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